Сравнение FAZ с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

FAZ и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FAZ и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAZ и NVDU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares	32.56%	-37.21%	-51.01%	-22.02%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	-16.24%	33.65%	289.29%	9.96%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.

FAZ

1 день: -0.34%

1 месяц: 10.20%

С начала года: 32.56%

6 месяцев: 22.85%

1 год: -8.19%

3 года*: -36.28%

5 лет*: -29.67%

10 лет*: -43.12%

NVDU

1 день: 1.74%

1 месяц: -9.05%

С начала года: -16.24%

6 месяцев: -21.93%

1 год: 92.89%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Название символа

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с FAZ:

FAZ с FAS FAZ с TZA FAZ с LABD FAZ с QQQ FAZ с LABU FAZ с BNKD FAZ с SQQQ

Часто сравнивают с NVDU:

NVDU с NVDL NVDU с SMH NVDU с NVDA NVDU с NVDX NVDU с NVDD NVDU с MSFT NVDU с USD

Сравнение комиссий FAZ и NVDU

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

FAZ

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

NVDU

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Доходность на риск

FAZ vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAZ	NVDU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.14	1.14	-1.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.22	1.90	-1.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.24	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.14	2.32	-2.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.18	5.54	-5.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAZ	NVDU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.14	1.14	-1.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.72	0.93	-1.65

Корреляция

Корреляция между FAZ и NVDU составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и NVDU

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности NVDU в 6.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares	2.57%	5.07%	7.34%	4.88%	0.00%	0.00%	0.62%	1.63%	0.56%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	6.92%	5.68%	16.85%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и NVDU

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAZ	NVDU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-67.27%	-32.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-54.53%	-42.27%	-12.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-88.14%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.78%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-34.90%	-65.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-99.13%	-19.07%	-80.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	42.05%	17.68%	+24.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.97%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAZ	NVDU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.97%	20.47%	-6.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	33.72%	51.19%	-17.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	58.17%	81.98%	-23.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	56.08%	91.99%	-35.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	62.12%	91.99%	-29.87%

Сравнение FAZ с NVDU

Доходность

Сравнение доходности FAZ и NVDU

Сравнение доходности по годам FAZ и NVDU

Доходность по периодам

FAZ

NVDU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAZ и NVDU

Доходность на риск

FAZ vs. NVDU — Ранг доходности на риск

FAZ

NVDU

Сравнение FAZ c NVDU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAZ vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и NVDU

Просадки

Сравнение просадок FAZ и NVDU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и NVDU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)