Сравнение FAZ с NVDU
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. FAZ is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, FAZ returned -9.06% vs 90.38% for NVDU. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.
FAZ
- 1 день
- -7.67%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- -38.68%
- 5 лет*
- -27.22%
- 10 лет*
- -43.18%
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAZ и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 13.24% | -37.21% | -51.01% | -22.02% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Correlation
The correlation between FAZ and NVDU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. NVDU — Ранг доходности на риск
FAZ
NVDU
Сравнение FAZ c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.15 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 4.90 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.34 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 1.17 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и NVDU
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -67.27% | -32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -42.27% | +12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -15.08% | -84.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.14% | -18.83% | -80.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | 18.50% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.41%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 24.76% | -12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 50.62% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 67.91% | -24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.93% | 91.02% | -35.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.10% | 91.02% | -28.92% |
Сравнение комиссий FAZ и NVDU
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и NVDU
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности NVDU в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.00% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and NVDU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.76%) compared to FAZ (12.41%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -9.06% for FAZ. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.00% for FAZ.
Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор