Сравнение FAZ с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
FAZ и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -43.12% против -0.92% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и NUGT
FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
FAZ vs. NUGT — Ранг доходности на риск
FAZ
NUGT
Сравнение FAZ c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 2.57 | -2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 2.51 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 4.31 | -4.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 13.80 | -13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.57 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.42 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.01 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.32 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и NUGT составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и NUGT
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности NUGT в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и NUGT
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.97% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -53.58% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | -73.79% | -14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -96.91% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.74% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -91.43% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 16.75% | +25.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.97%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 33.96% | -19.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 77.66% | -43.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 91.60% | -33.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 70.75% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 89.98% | -27.86% |