Сравнение FAZ с NUGT
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.36%/yr vs -15.94%/yr for NUGT. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -43.28%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -44.36% против -15.94% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
Сравнение доходности по годам FAZ и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Correlation
The correlation between FAZ and NUGT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -0.10 |
The correlation between FAZ and NUGT shifts across timeframes, from -0.21 (5 years) to -0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. NUGT — Ранг доходности на риск
FAZ
NUGT
Сравнение FAZ c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.64 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.38 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и NUGT
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.97% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -66.74% | +26.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | -66.74% | -17.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -73.72% | -14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -96.91% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.87% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -91.56% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 30.85% | -14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.53%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 23.78%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 23.78% | -11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 80.17% | -47.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 95.33% | -51.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 73.34% | -17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 87.69% | -25.86% |
Сравнение комиссий FAZ и NUGT
FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и NUGT
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности NUGT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and NUGT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (23.78%) compared to FAZ (12.53%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs NUGT's -99.97%.
On 10-year performance, NUGT leads with -15.94% vs -44.36% for FAZ. On fees, FAZ is cheaper at 1.07% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -15.94% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAZ is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.69% for NUGT.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 1.13% for NUGT.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор