Сравнение FAZ с IXG
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.36%/yr vs 13.17%/yr for IXG. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.46%/yr for IXG.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и IXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: -44.36% против 13.17% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
IXG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам FAZ и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
IXG iShares Global Financials ETF | 10.65% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
Correlation
The correlation between FAZ and IXG is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.91 |
The correlation between FAZ and IXG has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. IXG — Ранг доходности на риск
FAZ
IXG
Сравнение FAZ c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.94 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 6.84 | -8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и IXG
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и IXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -78.42% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -11.33% | -29.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | -13.54% | -70.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -27.20% | -60.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -43.47% | -56.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -19.66% | -79.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 3.20% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и IXG
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 3.42% | +9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 11.31% | +21.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 13.87% | +29.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 17.29% | +38.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 19.85% | +41.98% |
Сравнение комиссий FAZ и IXG
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и IXG
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности IXG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.15% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and IXG have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.53%) compared to IXG (3.42%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs IXG's -78.42%.
On 10-year performance, IXG leads with 13.17% vs -44.36% for FAZ. On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IXG has performed better with a 13.17% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.15% for IXG.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while IXG is Financials Equities. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.46% for IXG.
IXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и IXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор