Сравнение FAZ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и iShares Gold Trust (IAU).
FAZ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -43.12% против 14.27% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и IAU
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
FAZ vs. IAU — Ранг доходности на риск
FAZ
IAU
Сравнение FAZ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.90 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 2.33 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.72 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 9.95 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.90 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 1.26 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.90 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.65 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и IAU составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и IAU
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и IAU
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -45.14% | -54.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -19.18% | -35.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | -20.93% | -67.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -21.82% | -77.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -11.71% | -88.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -15.98% | -83.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 5.23% | +36.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и IAU
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 10.44% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 24.15% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 27.64% | +30.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 17.70% | +38.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 15.83% | +46.29% |