PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAZ с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAZ и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAZ и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
32.56%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -43.12% против 14.27% соответственно.


FAZ

1 день
-0.34%
1 месяц
10.20%
С начала года
32.56%
6 месяцев
22.85%
1 год
-8.19%
3 года*
-36.28%
5 лет*
-29.67%
10 лет*
-43.12%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий FAZ и IAU

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

FAZ vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAZIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.90

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.33

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.72

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

9.95

-10.13

FAZ vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAZIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.90

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

1.26

-1.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.90

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.65

-1.37

Корреляция

Корреляция между FAZ и IAU составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и IAU

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
2.57%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и IAU

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


FAZIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-45.14%

-54.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.53%

-19.18%

-35.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.14%

-20.93%

-67.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-21.82%

-77.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-11.71%

-88.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.13%

-15.98%

-83.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.05%

5.23%

+36.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и IAU

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAZIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

10.44%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.72%

24.15%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.17%

27.64%

+30.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.08%

17.70%

+38.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.12%

15.83%

+46.29%