PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAZ с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

FAZ и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAZ и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		32.56%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -43.12% против -32.91% соответственно.

FAZ

1 день
-0.34%
1 месяц
10.20%
С начала года
32.56%
6 месяцев
22.85%
1 год
-8.19%
3 года*
-36.28%
5 лет*
-29.67%
10 лет*
-43.12%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с BNKDFAZ с SQQQ
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий FAZ и GUSH

FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Доходность на риск

FAZ vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.79

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.35

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.26

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

3.14

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.79

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.26

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

-0.35

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

-0.43

-0.29

Корреляция

Корреляция между FAZ и GUSH составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и GUSH

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		2.57%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и GUSH

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FAZGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.53%

-43.67%

-10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.14%

-73.64%

-14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-99.94%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.77%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.13%

-92.81%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.05%

17.57%

+24.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.97%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAZGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

16.69%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.72%

39.24%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.17%

67.59%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.08%

68.73%

-12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.12%

94.30%

-32.18%