Сравнение FAZ с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
FAZ и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FAZ и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 33.01% | -37.21% | -51.01% | -2.99% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -3.15%.
FAZ
- 1 день
- -6.11%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 33.01%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- -36.21%
- 5 лет*
- -29.62%
- 10 лет*
- -43.10%
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и GSIB
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
FAZ vs. GSIB — Ранг доходности на риск
FAZ
GSIB
Сравнение FAZ c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.79 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 2.39 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.51 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 8.62 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.79 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 2.15 | -2.87 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и GSIB составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и GSIB
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности GSIB в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.56% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и GSIB
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -17.71% | -82.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -14.59% | -39.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -9.87% | -90.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -2.06% | -97.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.00% | 4.25% | +37.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и GSIB
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 7.69% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 13.05% | +20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 20.79% | +37.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 18.39% | +37.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.13% | 18.39% | +43.74% |