Сравнение FAZ с EQIN
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia. FAZ is passively managed, while EQIN is actively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.36%/yr vs 12.16%/yr for EQIN. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for EQIN.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и EQIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у EQIN с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям EQIN по среднегодовой доходности: -44.36% против 12.16% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
EQIN
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам FAZ и EQIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 12.09% | 9.37% | 13.82% | 11.58% | 0.66% | 31.18% | 0.67% | 30.67% | -12.22% | 20.05% |
Correlation
The correlation between FAZ and EQIN is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г. | -0.75 |
The correlation between FAZ and EQIN has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. EQIN — Ранг доходности на риск
FAZ
EQIN
Сравнение FAZ c EQIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | EQIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.70 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 11.07 | -12.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и EQIN
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EQIN в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и EQIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | EQIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -42.16% | -57.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -5.41% | -34.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | -12.05% | -72.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -18.51% | -69.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -42.16% | -57.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.09% | -99.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -4.84% | -94.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 1.80% | +14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и EQIN
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | EQIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 2.98% | +9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 7.26% | +25.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 10.37% | +33.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 14.58% | +40.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 18.46% | +43.37% |
Сравнение комиссий FAZ и EQIN
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EQIN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и EQIN
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности EQIN в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 1.86% | 2.05% | 4.34% | 2.41% | 2.71% | 2.57% | 2.54% | 2.70% | 7.81% | 11.52% | 2.44% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and EQIN have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.53%) compared to EQIN (2.98%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs EQIN's -42.16%.
On 10-year performance, EQIN leads with 12.16% vs -44.36% for FAZ. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EQIN has performed better with a 12.16% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.86% for EQIN.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while EQIN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Direxion and Columbia. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.35% for EQIN.
EQIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и EQIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор