PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с DTD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -42.81%/yr vs 12.18%/yr for DTD. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям DTD по среднегодовой доходности: -42.81% против 12.18% соответственно.

FAZ

1 день
3.45%
1 месяц
5.24%
С начала года
22.66%
6 месяцев
14.22%
1 год
0.55%
3 года*
-36.72%
5 лет*
-26.05%
10 лет*
-42.81%

DTD

1 день
-0.48%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.93%
1 год
21.95%
3 года*
17.94%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		22.66%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.02%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between FAZ and DTD is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.86

The correlation between FAZ and DTD has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

FAZ vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
2.37

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.38

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

3.50

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

14.51

-14.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа DTD равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZDTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.37

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.87

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

0.75

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.53

-1.25

Просадки

Сравнение просадок FAZ и DTD

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-58.19%

-41.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-6.30%

-23.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-14.41%

-69.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-16.14%

-71.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-37.29%

-62.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.48%

-99.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.14%

-7.34%

-91.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

1.52%

+15.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и DTD

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

2.13%

+7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.18%

6.98%

+25.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.09%

9.29%

+33.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.83%

13.57%

+42.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.07%

16.21%

+45.86%

Сравнение комиссий FAZ и DTD

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и DTD

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		2.77%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and DTD have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (9.30%) compared to DTD (2.13%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.18% vs -42.81% for FAZ. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.18% return vs -42.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.87% for DTD.

FAZ is categorized as Leveraged Equities, while DTD is Large Cap Value Equities. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор