Сравнение FAZ с DIVO
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. FAZ is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, FAZ returned -32.90%/yr vs 10.82%/yr for DIVO. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 7.50%.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
DIVO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAZ и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 7.50% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Correlation
The correlation between FAZ and DIVO is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | -0.76 |
The correlation between FAZ and DIVO has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. DIVO — Ранг доходности на риск
FAZ
DIVO
Сравнение FAZ c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.88 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 10.14 | -11.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и DIVO
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -30.04% | -69.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -5.95% | -34.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | -12.12% | -72.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -13.72% | -74.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -2.59% | -96.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 1.68% | +14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и DIVO
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 2.42% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 7.05% | +26.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 9.15% | +34.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 11.93% | +43.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 14.79% | +47.04% |
Сравнение комиссий FAZ и DIVO
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и DIVO
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности DIVO в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and DIVO have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.53%) compared to DIVO (2.42%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs DIVO's -30.04%.
On 5-year performance, DIVO leads with 10.82% vs -32.90% for FAZ. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.82% return vs -32.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 3.54% for FAZ.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Amplify. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.56% for DIVO.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор