PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с DIVO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. FAZ is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, FAZ returned -29.87%/yr vs 10.57%/yr for DIVO. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 5.03%.

FAZ

1 день
0.85%
1 месяц
-10.71%
С начала года
2.92%
6 месяцев
8.72%
1 год
-12.45%
3 года*
-40.27%
5 лет*
-29.87%
10 лет*
-44.64%

DIVO

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.38%
С начала года
5.03%
6 месяцев
3.45%
1 год
16.38%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		2.92%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.03%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between FAZ and DIVO is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

-0.76

The correlation between FAZ and DIVO has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

FAZ vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAZDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.80

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.66

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.77

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

9.86

-10.74

FAZ vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZ и DIVO

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-30.04%

-69.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.57%

-5.95%

-25.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-12.12%

-71.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-13.72%

-73.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.95%

-98.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-2.60%

-96.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.19%

1.67%

+12.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и DIVO

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

2.90%

+9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.19%

7.14%

+26.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.47%

9.17%

+34.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.65%

11.95%

+43.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.92%

14.82%

+47.10%

Сравнение комиссий FAZ и DIVO

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и DIVO

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности DIVO в 6.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.45%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.01%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and DIVO have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (12.52%) compared to DIVO (2.90%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.57% vs -29.87% for FAZ. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.57% return vs -29.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

DIVO has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 3.01% for FAZ.

FAZ is categorized as Leveraged Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Amplify. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор