Сравнение FAZ с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
FAZ и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -43.12% против 7.37% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и DIG
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
FAZ vs. DIG — Ранг доходности на риск
FAZ
DIG
Сравнение FAZ c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.96 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.41 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.40 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 2.86 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.96 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.66 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.13 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.00 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и DIG составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и DIG
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и DIG
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.04% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -35.40% | -19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | -46.02% | -42.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -92.53% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -49.79% | -50.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -64.47% | -34.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 17.32% | +24.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и DIG
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 12.95% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 28.78% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 49.96% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 51.73% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 57.63% | +4.49% |