PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с DIA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.72%/yr vs 13.69%/yr for DIA. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -44.72% против 13.69% соответственно.

FAZ

1 день
-1.75%
1 месяц
-12.03%
С начала года
1.40%
6 месяцев
5.46%
1 год
-17.74%
3 года*
-40.57%
5 лет*
-30.61%
10 лет*
-44.72%

DIA

1 день
-0.09%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.31%
6 месяцев
7.49%
1 год
23.20%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		1.40%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.31%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between FAZ and DIA is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-0.85

The correlation between FAZ and DIA has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

FAZ vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAZDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.88

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.74

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.39

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

9.22

-10.48

FAZ vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZ и DIA

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-51.87%

-48.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.57%

-9.76%

-21.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-15.95%

-67.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-20.76%

-66.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-36.70%

-63.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.65%

-99.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-7.13%

-91.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.64%

2.52%

+12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и DIA

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

4.15%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.25%

9.76%

+23.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.64%

12.42%

+31.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

14.84%

+40.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.93%

17.53%

+44.40%

Сравнение комиссий FAZ и DIA

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и DIA

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности DIA в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.40%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.35%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and DIA have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (12.48%) compared to DIA (4.15%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.69% vs -44.72% for FAZ. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.69% return vs -44.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.40% for DIA.

FAZ is categorized as Leveraged Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор