Сравнение FAZ с BRKW
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. FAZ is passively managed, while BRKW is actively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.96%.
FAZ
- 1 день
- -7.67%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- -38.68%
- 5 лет*
- -27.22%
- 10 лет*
- -43.18%
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAZ и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 13.24% | -22.55% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
Correlation
The correlation between FAZ and BRKW is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. BRKW — Ранг доходности на риск
FAZ
BRKW
Сравнение FAZ c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.30 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и BRKW
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -12.64% | -87.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -9.92% | -90.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.14% | -5.36% | -93.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 17.22% | +26.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.93% | 17.22% | +38.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.10% | 17.22% | +44.88% |
Сравнение комиссий FAZ и BRKW
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и BRKW
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности BRKW в 24.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.00% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and BRKW have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 3.00% for FAZ.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор