Сравнение FAZ с BRKW
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. FAZ is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, FAZ returned -24.30% vs 1.28% for BRKW. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.36%.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
BRKW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAZ и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -22.24% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.36% | 1.85% |
Correlation
The correlation between FAZ and BRKW is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. BRKW — Ранг доходности на риск
FAZ
BRKW
Сравнение FAZ c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.10 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.20 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и BRKW
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -12.64% | -87.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -12.64% | -27.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.41% | -92.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -5.50% | -93.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 6.32% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и BRKW
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 5.20% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 13.23% | +19.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 17.23% | +26.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 17.25% | +38.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 17.25% | +44.58% |
Сравнение комиссий FAZ и BRKW
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и BRKW
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности BRKW в 25.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.30% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and BRKW have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.53%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -24.30% for FAZ. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 3.54% for FAZ.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор