Сравнение FAZ с BNKU
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, FAZ returned -24.30% vs 103.74% for BNKU. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и BNKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью 34.54%.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
BNKU
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- 11.65%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 34.54%
- 1 год
- 103.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAZ и BNKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -21.42% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 34.54% | 34.97% |
Correlation
The correlation between FAZ and BNKU is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.84 |
The correlation between FAZ and BNKU has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. BNKU — Ранг доходности на риск
FAZ
BNKU
Сравнение FAZ c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | BNKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.55 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 6.70 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и BNKU
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и BNKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -61.21% | -38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -40.97% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.89% | -96.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -17.06% | -82.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 15.55% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и BNKU
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.53%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 17.67% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 46.40% | -13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 58.70% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 72.33% | -16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 72.33% | -10.50% |
Сравнение комиссий FAZ и BNKU
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BNKU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и BNKU
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and BNKU have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (17.67%) compared to FAZ (12.53%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs BNKU's -61.21%.
On 1-year performance, BNKU leads with 103.74% vs -24.30% for FAZ. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 103.74% return vs -24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for BNKU.
FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.95% for BNKU.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и BNKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор