PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAYZX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAYZX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FAYZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAYZX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAYZX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		1.81%14.13%9.59%11.73%-13.69%17.17%16.39%23.15%-4.28%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FAYZX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FAYZX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.30%
1 год
17.82%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.78%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FAYZX:
FAYZX с BAICXFAYZX с ONIFXFAYZX с FASMXFAYZX с VTMFXFAYZX с FTIHXFAYZX с SICIXFAYZX с STDAX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FAYZX и FNILX

FAYZX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FAYZX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAYZX
Ранг доходности на риск FAYZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAYZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAYZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAYZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAYZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAYZX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAYZX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAYZXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.97

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.48

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.51

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

7.14

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAYZX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAYZX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAYZX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAYZXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.97

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.66

+0.25

Корреляция

Корреляция между FAYZX и FNILX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAYZX и FNILX

Дивидендная доходность FAYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		3.44%3.77%3.51%4.21%3.73%2.79%3.27%2.82%2.96%3.34%8.29%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAYZX и FNILX

Максимальная просадка FAYZX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAYZX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAYZXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-33.76%

+12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-12.18%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-25.40%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-6.36%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-5.47%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.57%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FAYZX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) составляет 4.31%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FAYZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAYZXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.33%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

9.59%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

18.44%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

17.27%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

20.19%

-10.42%