PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAYZX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAYZX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FAYZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FAYZX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAYZX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		1.81%14.13%9.59%11.73%-13.69%17.17%16.39%23.15%-3.01%6.21%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FAYZX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FAYZX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 8.78% против 7.97% соответственно.

FAYZX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.30%
1 год
17.82%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.78%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FAYZX:
FAYZX с BAICXFAYZX с ONIFXFAYZX с FASMXFAYZX с FTIHXFAYZX с SICIXFAYZX с STDAXFAYZX с FSPSX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий FAYZX и VTMFX

FAYZX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FAYZX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAYZX
Ранг доходности на риск FAYZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAYZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAYZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAYZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAYZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAYZX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAYZX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAYZXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.34

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.94

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.73

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

8.12

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAYZX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAYZX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAYZX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAYZXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.82

+0.08

Корреляция

Корреляция между FAYZX и VTMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAYZX и VTMFX

Дивидендная доходность FAYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		3.44%3.77%3.51%4.21%3.73%2.79%3.27%2.82%2.96%3.34%8.29%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FAYZX и VTMFX

Максимальная просадка FAYZX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAYZX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAYZXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-28.49%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-6.82%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-17.40%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

-21.87%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-4.00%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.57%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.45%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FAYZX и VTMFX

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FAYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAYZXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.86%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

4.82%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

8.55%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

8.51%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

9.10%

+0.67%