PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAYZX с FASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAYZX с FASMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAYZX (Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I) and FASMX (Fidelity Asset Manager 50% Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FAYZX returned 8.93%/yr vs 7.72%/yr for FASMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FAYZX charges 0.80%/yr vs 0.62%/yr for FASMX.

Доходность

Сравнение доходности FAYZX и FASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAYZX показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у FASMX с доходностью 8.53%. За последние 10 лет акции FAYZX превзошли акции FASMX по среднегодовой доходности: 8.93% против 7.72% соответственно.

FAYZX

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.90%
С начала года
7.06%
6 месяцев
6.23%
1 год
19.14%
3 года*
12.39%
5 лет*
5.96%
10 лет*
8.93%

FASMX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.53%
6 месяцев
9.13%
1 год
19.60%
3 года*
12.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAYZX и FASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		7.06%14.13%9.59%11.73%-13.69%17.17%16.39%23.15%-3.01%6.21%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		8.53%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%

Correlation

The correlation between FAYZX and FASMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between FAYZX and FASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Часто сравнивают с FAYZX:
FAYZX с BAICXFAYZX с ONIFXFAYZX с VTMFXFAYZX с FSPSXFAYZX с SICIXFAYZX с FTIHXFAYZX с NWQIX
Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с FBALXFASMX с VTMFXFASMX с VWIAXFASMX с FSKAXFASMX с SPYFASMX с VTIFASMX с FGRIX

Доходность на риск

FAYZX vs. FASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAYZX
Ранг доходности на риск FAYZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAYZX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAYZX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAYZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAYZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAYZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAYZX c FASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAYZXFASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.55

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.65

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.26

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

14.28

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAYZX vs. FASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAYZX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASMX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAYZX и FASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAYZXFASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.55

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.85

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FAYZX и FASMX

Максимальная просадка FAYZX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FASMX в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAYZX и FASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAYZXFASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-37.75%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.19%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-9.28%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-20.54%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

-21.27%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.46%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.12%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.41%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FAYZX и FASMX

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеют волатильность 2.84% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAYZXFASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.71%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

6.51%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

7.93%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

9.32%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.84%

9.31%

+0.53%

Сравнение комиссий FAYZX и FASMX

FAYZX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FASMX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAYZX и FASMX

Дивидендная доходность FAYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности FASMX в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		6.96%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		3.47%3.77%3.51%4.21%3.73%2.79%3.27%2.82%2.96%3.34%8.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAYZX and FASMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAYZX has higher volatility (2.84%) compared to FASMX (2.71%). In terms of maximum drawdown, FAYZX dropped -21.64% vs FASMX's -37.75%.

FASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAYZX и FASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор