PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAYZX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAYZX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FAYZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FAYZX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAYZX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		1.81%14.13%9.59%11.73%-13.69%17.17%16.39%23.15%-3.01%6.21%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAYZX показывает доходность 1.81%, а FTIHX немного ниже – 1.79%.

FAYZX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.30%
1 год
17.82%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.78%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FAYZX:
FAYZX с BAICXFAYZX с ONIFXFAYZX с FASMXFAYZX с VTMFXFAYZX с SICIXFAYZX с STDAXFAYZX с FSPSX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FAYZX и FTIHX

FAYZX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FAYZX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAYZX
Ранг доходности на риск FAYZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAYZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAYZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAYZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAYZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAYZX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAYZX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAYZXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.74

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.32

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.38

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

9.30

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAYZX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAYZX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAYZX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAYZXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.56

+0.35

Корреляция

Корреляция между FAYZX и FTIHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAYZX и FTIHX

Дивидендная доходность FAYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		3.44%3.77%3.51%4.21%3.73%2.79%3.27%2.82%2.96%3.34%8.29%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FAYZX и FTIHX

Максимальная просадка FAYZX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAYZX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAYZXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-35.75%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-11.25%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-29.99%

+11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-8.61%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-7.31%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.88%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FAYZX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) составляет 4.31%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FAYZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAYZXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.78%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

11.04%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

16.05%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

15.09%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

16.02%

-6.25%