PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAYZX с ONIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAYZX с ONIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAYZX (Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I) and ONIFX (JPMorgan Investor Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FAYZX returned 9.07%/yr vs 11.93%/yr for ONIFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FAYZX charges 0.80%/yr vs 0.32%/yr for ONIFX.

Доходность

Сравнение доходности FAYZX и ONIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAYZX показывает доходность 8.43%, а ONIFX немного выше – 8.77%. За последние 10 лет акции FAYZX уступали акциям ONIFX по среднегодовой доходности: 9.07% против 11.93% соответственно.

FAYZX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.04%
С начала года
8.43%
6 месяцев
7.67%
1 год
20.93%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.37%
10 лет*
9.07%

ONIFX

1 день
0.41%
1 месяц
4.30%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.12%
1 год
22.04%
3 года*
17.21%
5 лет*
9.17%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAYZX и ONIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		8.43%14.13%9.59%11.73%-13.69%17.17%16.39%23.15%-3.01%6.21%
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund		8.77%16.84%13.92%20.69%-15.98%17.69%20.16%25.27%-8.68%21.38%

Correlation

The correlation between FAYZX and ONIFX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between FAYZX and ONIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

JPMorgan Investor Growth Fund

Часто сравнивают с FAYZX:
FAYZX с BAICXFAYZX с FASMXFAYZX с VTMFXFAYZX с FSPSXFAYZX с SICIXFAYZX с FTIHXFAYZX с NWQIX
Часто сравнивают с ONIFX:
ONIFX с SPYONIFX с QQQONIFX с TAIAXONIFX с AIVSXONIFX с VHIAXONIFX с CONWXONIFX с FSRKX

Доходность на риск

FAYZX vs. ONIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAYZX
Ранг доходности на риск FAYZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAYZX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAYZX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAYZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAYZX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAYZX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ONIFX
Ранг доходности на риск ONIFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONIFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONIFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONIFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONIFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONIFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAYZX c ONIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAYZXONIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.04

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.85

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.58

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

11.09

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAYZX vs. ONIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAYZX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONIFX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAYZX и ONIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAYZXONIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.53

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FAYZX и ONIFX

Максимальная просадка FAYZX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки ONIFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAYZX и ONIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAYZXONIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-49.03%

+27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.71%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-14.75%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-23.32%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

-31.33%

+9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-7.59%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.03%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FAYZX и ONIFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) составляет 2.56%, в то время как у JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что FAYZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAYZXONIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.31%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

8.72%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

11.06%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

14.14%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.84%

15.35%

-5.51%

Сравнение комиссий FAYZX и ONIFX

FAYZX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ONIFX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAYZX и ONIFX

Дивидендная доходность FAYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ONIFX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		3.43%3.77%3.51%4.21%3.73%2.79%3.27%2.82%2.96%3.34%8.29%0.00%
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund		3.24%3.52%3.30%3.35%8.33%4.05%7.03%8.06%8.47%8.79%5.75%6.72%

Часто задаваемые вопросы

FAYZX and ONIFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONIFX has higher volatility (3.31%) compared to FAYZX (2.56%). In terms of maximum drawdown, FAYZX dropped -21.64% vs ONIFX's -49.03%.

FAYZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAYZX и ONIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор