PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAYZX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAYZX с SICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

FAYZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FAYZX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAYZX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		0.32%14.13%9.59%11.73%-13.69%17.17%16.39%23.15%-3.01%6.21%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, FAYZX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FAYZX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 8.62% против 3.36% соответственно.

FAYZX

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.13%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.27%
1 год
16.77%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.62%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с FAYZX:
FAYZX с BAICXFAYZX с ONIFXFAYZX с FASMXFAYZX с VTMFXFAYZX с FTIHXFAYZX с FSPSXFAYZX с STDAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с CAVAXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий FAYZX и SICIX

FAYZX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

FAYZX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAYZX
Ранг доходности на риск FAYZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAYZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAYZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAYZX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAYZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAYZX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAYZX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAYZXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.66

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.20

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.19

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

8.95

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAYZX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAYZX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAYZX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAYZXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.78

+0.11

Корреляция

Корреляция между FAYZX и SICIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAYZX и SICIX

Дивидендная доходность FAYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		3.49%3.77%3.51%4.21%3.73%2.79%3.27%2.82%2.96%3.34%8.29%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок FAYZX и SICIX

Максимальная просадка FAYZX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAYZX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAYZXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-27.62%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-2.73%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-10.94%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

-11.61%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-2.39%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.59%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.67%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FAYZX и SICIX

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FAYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAYZXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.24%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

2.06%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

3.66%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.77%

3.87%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

3.89%

+5.87%