PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAUG с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FAUG is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past 5 years, FAUG returned 8.88%/yr vs 8.46%/yr for PSCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FAUG charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

FAUG

1 день
-0.14%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.00%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAUG и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		6.16%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%0.83%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Correlation

The correlation between FAUG and PSCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.88

The correlation between FAUG and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAUG и PSCX

Секторы
FAUG
PSCX

Технологии

35.6%
33.2%

Финансовые услуги

11.8%
12.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
9.6%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

FAUG
35.6%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

FAUG
11.8%
PSCX
12.5%

Коммуникационные услуги

FAUG
11.2%
PSCX
10.3%

Потребительский циклический сектор

FAUG
10.1%
PSCX
10.0%

Здравоохранение

FAUG
8.5%
PSCX
9.6%

Промышленность

FAUG
8.3%
PSCX
8.4%

Потребительский защитный сектор

FAUG
4.9%
PSCX
5.4%

Энергетика

FAUG
3.5%
PSCX
4.2%

Коммунальные услуги

FAUG
2.4%
PSCX
2.6%

Недвижимость

FAUG
1.9%
PSCX
2.0%

Сырьевые материалы

FAUG
1.8%
PSCX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с UNOVFAUG с FTAGFAUG с VOTEFAUG с SPXM
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

FAUG vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.82

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.22

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.58

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.70

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

18.94

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.20

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.27

-0.49

Просадки

Сравнение просадок FAUG и PSCX

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAUGPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-10.20%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-4.20%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-9.61%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-10.20%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.12%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-1.87%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.82%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и PSCX

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что FAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAUGPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.89%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

4.21%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

5.53%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

7.07%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

6.96%

+5.79%

Сравнение комиссий FAUG и PSCX

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и PSCX

Ни FAUG, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FAUG and PSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAUG has higher volatility (0.94%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, FAUG dropped -22.33% vs PSCX's -10.20%.

On 5-year performance, FAUG leads with 8.88% vs 8.46% for PSCX. On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAUG has performed better with a 8.88% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FAUG.

FAUG and PSCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.85% for FAUG and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAUG и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор