PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAUG с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

FAUG и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FAUG и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAUG и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.68%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%0.83%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAUG показывает доходность -1.68%, а PSCX немного выше – -1.63%.

FAUG

1 день
0.53%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.13%
1 год
14.24%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с SPXMFAUG с VOTEFAUG с UNOVFAUG с FTAG
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с QDTEPSCX с FTAG

Сравнение комиссий FAUG и PSCX

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

FAUG vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.06

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.00

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

10.18

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.11

-0.42

Корреляция

Корреляция между FAUG и PSCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и PSCX

Ни FAUG, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAUG и PSCX

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAUGPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-10.20%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-6.15%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-10.20%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.58%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-1.92%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.21%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и PSCX

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAUGPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.82%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

4.31%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

8.83%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

7.06%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

7.02%

+5.86%