PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAUG с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FAUG tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAUG returned 8.88%/yr vs 13.38%/yr for SPTM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FAUG charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.10%.

FAUG

1 день
-0.14%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.00%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAUG и SPTM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		6.16%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%12.43%2.37%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%5.13%

Correlation

The correlation between FAUG and SPTM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.95

The correlation between FAUG and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAUG и SPTM

Секторы
FAUG
SPTM

Технологии

35.6%
34.0%

Финансовые услуги

11.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Промышленность

8.3%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

FAUG
35.6%
SPTM
34.0%

Финансовые услуги

FAUG
11.8%
SPTM
12.1%

Коммуникационные услуги

FAUG
11.2%
SPTM
10.5%

Потребительский циклический сектор

FAUG
10.1%
SPTM
10.3%

Здравоохранение

FAUG
8.5%
SPTM
8.6%

Промышленность

FAUG
8.3%
SPTM
9.4%

Потребительский защитный сектор

FAUG
4.9%
SPTM
4.8%

Энергетика

FAUG
3.5%
SPTM
3.7%

Коммунальные услуги

FAUG
2.4%
SPTM
2.3%

Недвижимость

FAUG
1.9%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

FAUG
1.8%
SPTM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с UNOVFAUG с FTAGFAUG с VOTEFAUG с SPXM
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

FAUG vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.36

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.23

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.22

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

15.01

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.46

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FAUG и SPTM

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAUGSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-54.80%

+32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-8.68%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-18.87%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-24.14%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.67%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-9.05%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.86%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и SPTM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 0.94%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAUGSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.88%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

8.92%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

11.88%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

16.87%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

18.03%

-5.28%

Сравнение комиссий FAUG и SPTM

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и SPTM

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FAUG and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTM has higher volatility (2.88%) compared to FAUG (0.94%). In terms of maximum drawdown, FAUG dropped -22.33% vs SPTM's -54.80%.

On 5-year performance, SPTM leads with 13.38% vs 8.88% for FAUG. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FAUG has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 13.38% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for FAUG.

SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for FAUG.

FAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.85% for FAUG and 0.03% for SPTM.

FAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAUG и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор