PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAUG с SCHK

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FAUG tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAUG returned 8.87%/yr vs 12.78%/yr for SCHK. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FAUG charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 10.10%.

FAUG

1 день
0.01%
1 месяц
0.63%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.20%
1 год
18.25%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—

SCHK

1 день
-0.33%
1 месяц
0.47%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.43%
1 год
26.58%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAUG и SCHK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		6.33%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%12.43%2.03%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		10.10%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%5.31%

Correlation

The correlation between FAUG and SCHK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.95

The correlation between FAUG and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAUG и SCHK

Секторы
FAUG
SCHK

Технологии

39.0%
38.0%

Финансовые услуги

11.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.8%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

FAUG
39.0%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

FAUG
11.1%
SCHK
11.2%

Коммуникационные услуги

FAUG
10.6%
SCHK
10.1%

Потребительский циклический сектор

FAUG
9.9%
SCHK
9.8%

Здравоохранение

FAUG
8.3%
SCHK
8.4%

Промышленность

FAUG
7.8%
SCHK
8.9%

Потребительский защитный сектор

FAUG
4.5%
SCHK
4.3%

Энергетика

FAUG
3.1%
SCHK
3.2%

Коммунальные услуги

FAUG
2.1%
SCHK
2.1%

Недвижимость

FAUG
1.8%
SCHK
2.0%

Сырьевые материалы

FAUG
1.7%
SCHK
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с UNOVFAUG с SPXMFAUG с VOTEFAUG с FTAG
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

FAUG vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAUGSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.10

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.84

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.98

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

13.32

+4.24

FAUG vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAUG и SCHK

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAUGSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-34.80%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-8.97%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-19.21%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-25.44%

+9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.59%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-5.16%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.00%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и SCHK

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 1.70%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAUGSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

4.74%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

10.01%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

12.77%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

17.33%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

19.12%

-6.40%

Сравнение комиссий FAUG и SCHK

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и SCHK

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.01%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FAUG and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHK has higher volatility (4.74%) compared to FAUG (1.70%). In terms of maximum drawdown, FAUG dropped -22.33% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.78% vs 8.87% for FAUG. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FAUG has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.78% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for FAUG.

SCHK has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for FAUG.

FAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for FAUG and 0.03% for SCHK.

FAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAUG и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор