Сравнение FAUG с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
FAUG и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAUG и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAUG и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | -1.68% | 13.77% | 14.55% | 17.24% | -10.52% | 11.54% | 12.43% | 2.37% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 10.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FAUG показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.
FAUG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUG и QCLN
FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Доходность на риск
FAUG vs. QCLN — Ранг доходности на риск
FAUG
QCLN
Сравнение FAUG c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAUG | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.63 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.23 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.97 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 12.27 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAUG | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.63 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.19 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.15 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между FAUG и QCLN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUG и QCLN
FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок FAUG и QCLN
Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAUG | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -76.18% | +53.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -16.18% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -69.49% | +53.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -45.67% | +42.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -43.54% | +40.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 5.24% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUG и QCLN
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 3.69%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAUG | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 13.73% | -10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 27.33% | -21.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 37.76% | -25.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 37.87% | -27.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 34.62% | -21.74% |