PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAUG с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FAUG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAUG returned 8.88%/yr vs 12.51%/yr for FDL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAUG charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

FAUG

1 день
-0.14%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.00%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAUG и FDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		6.16%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%12.43%2.37%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%1.42%

Correlation

The correlation between FAUG and FDL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.59

Over the past year, the correlation between FAUG and FDL has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FAUG и FDL

Секторы
FAUG
FDL

Технологии

35.6%
1.1%

Финансовые услуги

11.8%
15.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.8%

Здравоохранение

8.5%
16.8%

Промышленность

8.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
14.7%

Энергетика

3.5%
27.3%

Коммунальные услуги

2.4%
6.5%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.3%

Технологии

FAUG
35.6%
FDL
1.1%

Финансовые услуги

FAUG
11.8%
FDL
15.1%

Коммуникационные услуги

FAUG
11.2%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

FAUG
10.1%
FDL
3.8%

Здравоохранение

FAUG
8.5%
FDL
16.8%

Промышленность

FAUG
8.3%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

FAUG
4.9%
FDL
14.7%

Энергетика

FAUG
3.5%
FDL
27.3%

Коммунальные услуги

FAUG
2.4%
FDL
6.5%

Недвижимость

FAUG
1.9%
FDL

-

Сырьевые материалы

FAUG
1.8%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с UNOVFAUG с VOTEFAUG с FTAGFAUG с SPXM
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FAUG vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.11

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.25

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

5.56

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

13.56

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.11

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.45

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FAUG и FDL

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAUGFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-65.93%

+43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-4.27%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-12.24%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-16.46%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.18%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-9.66%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.75%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и FDL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 0.94%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAUGFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.85%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

7.87%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

11.28%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

14.31%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

17.11%

-4.36%

Сравнение комиссий FAUG и FDL

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и FDL

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

FAUG and FDL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to FAUG (0.94%). In terms of maximum drawdown, FAUG dropped -22.33% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs 8.88% for FAUG. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FAUG has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for FAUG.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for FAUG.

FAUG is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.85% for FAUG and 0.45% for FDL.

FAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAUG и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор