PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAUG с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FAUG и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAUG и FDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.68%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%12.43%2.37%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

FAUG

1 день
0.53%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.13%
1 год
14.24%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с SPXMFAUG с VOTEFAUG с UNOVFAUG с FTAG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FAUG и FDL

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FAUG vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.43

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.00

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.77

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

7.07

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.43

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.46

+0.24

Корреляция

Корреляция между FAUG и FDL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и FDL

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FAUG и FDL

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FAUGFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-65.93%

+43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.58%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-16.46%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.21%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-9.72%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.90%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и FDL

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAUGFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.71%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

8.23%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

14.94%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

14.32%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

17.09%

-4.21%