PortfoliosLab logo
Сравнение FATEX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FATEX и FSELX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FATEX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
865.59%
3,473.78%
FATEX
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FATEX:

0.00

FSELX:

-0.10

Коэф-т Сортино

FATEX:

0.24

FSELX:

0.18

Коэф-т Омега

FATEX:

1.03

FSELX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FATEX:

0.00

FSELX:

-0.12

Коэф-т Мартина

FATEX:

0.01

FSELX:

-0.34

Индекс Язвы

FATEX:

11.93%

FSELX:

13.53%

Дневная вол-ть

FATEX:

33.51%

FSELX:

46.53%

Макс. просадка

FATEX:

-82.59%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

FATEX:

-24.28%

FSELX:

-28.62%

Доходность по периодам

С начала года, FATEX показывает доходность -14.01%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -22.29%. За последние 10 лет акции FATEX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 10.59% против 22.49% соответственно.


FATEX

С начала года

-14.01%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-18.40%

1 год

-2.51%

5 лет

10.55%

10 лет

10.59%

FSELX

С начала года

-22.29%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-23.29%

1 год

-10.26%

5 лет

25.70%

10 лет

22.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FATEX и FSELX

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.


График комиссии FATEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FATEX: 1.21%
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FATEX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FATEX
Ранг риск-скорректированной доходности FATEX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FATEX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FATEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FATEX: 0.00
FSELX: -0.10
Коэффициент Сортино FATEX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FATEX: 0.24
FSELX: 0.18
Коэффициент Омега FATEX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FATEX: 1.03
FSELX: 1.02
Коэффициент Кальмара FATEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FATEX: 0.00
FSELX: -0.12
Коэффициент Мартина FATEX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FATEX: 0.01
FSELX: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа FATEX на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATEX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
-0.10
FATEX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и FSELX

FATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.60%8.70%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
5.13%3.99%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок FATEX и FSELX

Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, примерно равная максимальной просадке FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.28%
-28.62%
FATEX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) составляет 20.75%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 26.45%. Это указывает на то, что FATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.75%
26.45%
FATEX
FSELX