PortfoliosLab logo
Сравнение FATEX с EPGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FATEX и EPGAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FATEX и EPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
860.39%
924.50%
FATEX
EPGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FATEX:

0.00

EPGAX:

0.32

Коэф-т Сортино

FATEX:

0.24

EPGAX:

0.60

Коэф-т Омега

FATEX:

1.03

EPGAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FATEX:

0.00

EPGAX:

0.31

Коэф-т Мартина

FATEX:

0.01

EPGAX:

1.15

Индекс Язвы

FATEX:

11.93%

EPGAX:

6.33%

Дневная вол-ть

FATEX:

33.51%

EPGAX:

22.61%

Макс. просадка

FATEX:

-82.59%

EPGAX:

-62.95%

Текущая просадка

FATEX:

-24.28%

EPGAX:

-12.97%

Доходность по периодам

С начала года, FATEX показывает доходность -14.01%, что значительно ниже, чем у EPGAX с доходностью -8.26%. За последние 10 лет акции FATEX уступали акциям EPGAX по среднегодовой доходности: 10.59% против 15.01% соответственно.


FATEX

С начала года

-14.01%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-18.40%

1 год

-2.51%

5 лет

10.55%

10 лет

10.59%

EPGAX

С начала года

-8.26%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

-8.08%

1 год

5.74%

5 лет

16.51%

10 лет

15.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FATEX и EPGAX

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EPGAX в 0.97%.


График комиссии FATEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FATEX: 1.21%
График комиссии EPGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPGAX: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FATEX и EPGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FATEX
Ранг риск-скорректированной доходности FATEX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

EPGAX
Ранг риск-скорректированной доходности EPGAX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FATEX c EPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FATEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FATEX: 0.00
EPGAX: 0.32
Коэффициент Сортино FATEX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FATEX: 0.24
EPGAX: 0.60
Коэффициент Омега FATEX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FATEX: 1.03
EPGAX: 1.08
Коэффициент Кальмара FATEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FATEX: 0.00
EPGAX: 0.31
Коэффициент Мартина FATEX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FATEX: 0.01
EPGAX: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа FATEX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа EPGAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATEX и EPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.32
FATEX
EPGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и EPGAX

FATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.71%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.60%8.70%
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A
13.71%12.58%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%4.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FATEX и EPGAX

Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, что больше максимальной просадки EPGAX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и EPGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.28%
-12.97%
FATEX
EPGAX

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и EPGAX

Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) имеет более высокую волатильность в 20.75% по сравнению с Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) с волатильностью 15.39%. Это указывает на то, что FATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.75%
15.39%
FATEX
EPGAX