PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FATEX с EPGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FATEX и EPGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FATEX и EPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.84%
8.80%
FATEX
EPGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FATEX:

1.66

EPGAX:

2.03

Коэф-т Сортино

FATEX:

2.21

EPGAX:

2.71

Коэф-т Омега

FATEX:

1.29

EPGAX:

1.36

Коэф-т Кальмара

FATEX:

1.73

EPGAX:

1.89

Коэф-т Мартина

FATEX:

8.04

EPGAX:

11.30

Индекс Язвы

FATEX:

4.86%

EPGAX:

2.88%

Дневная вол-ть

FATEX:

23.61%

EPGAX:

16.09%

Макс. просадка

FATEX:

-82.59%

EPGAX:

-62.95%

Текущая просадка

FATEX:

-1.52%

EPGAX:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, FATEX показывает доходность 38.79%, что значительно выше, чем у EPGAX с доходностью 32.49%. За последние 10 лет акции FATEX превзошли акции EPGAX по среднегодовой доходности: 14.13% против 9.77% соответственно.


FATEX

С начала года

38.79%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

13.84%

1 год

39.13%

5 лет

17.00%

10 лет

14.13%

EPGAX

С начала года

32.49%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

8.80%

1 год

32.34%

5 лет

10.83%

10 лет

9.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FATEX и EPGAX

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EPGAX в 0.97%.


FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
График комиссии FATEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии EPGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FATEX c EPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FATEX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.662.03
Коэффициент Сортино FATEX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.212.71
Коэффициент Омега FATEX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.291.36
Коэффициент Кальмара FATEX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.731.89
Коэффициент Мартина FATEX, с текущим значением в 8.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.0411.30
FATEX
EPGAX

Показатель коэффициента Шарпа FATEX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATEX и EPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66
2.03
FATEX
EPGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и EPGAX

Ни FATEX, ни EPGAX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.60%8.70%1.18%
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FATEX и EPGAX

Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, что больше максимальной просадки EPGAX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и EPGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.52%
-1.91%
FATEX
EPGAX

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и EPGAX

Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.83%
4.33%
FATEX
EPGAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab