PortfoliosLab logo
Сравнение FATEX с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FATEX и ARKK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FATEX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
195.25%
178.61%
FATEX
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FATEX:

0.00

ARKK:

0.38

Коэф-т Сортино

FATEX:

0.24

ARKK:

0.83

Коэф-т Омега

FATEX:

1.03

ARKK:

1.10

Коэф-т Кальмара

FATEX:

0.00

ARKK:

0.22

Коэф-т Мартина

FATEX:

0.01

ARKK:

1.30

Индекс Язвы

FATEX:

11.93%

ARKK:

12.90%

Дневная вол-ть

FATEX:

33.51%

ARKK:

44.22%

Макс. просадка

FATEX:

-82.59%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

FATEX:

-24.28%

ARKK:

-66.73%

Доходность по периодам

С начала года, FATEX показывает доходность -14.01%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -9.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FATEX имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции ARKK немного впереди с 10.64%.


FATEX

С начала года

-14.01%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-18.40%

1 год

-2.51%

5 лет

10.55%

10 лет

10.59%

ARKK

С начала года

-9.74%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

5.87%

1 год

16.27%

5 лет

-1.35%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FATEX и ARKK

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.


График комиссии FATEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FATEX: 1.21%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKK: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FATEX и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FATEX
Ранг риск-скорректированной доходности FATEX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FATEX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FATEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FATEX: 0.00
ARKK: 0.38
Коэффициент Сортино FATEX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FATEX: 0.24
ARKK: 0.83
Коэффициент Омега FATEX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FATEX: 1.03
ARKK: 1.10
Коэффициент Кальмара FATEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FATEX: 0.00
ARKK: 0.22
Коэффициент Мартина FATEX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FATEX: 0.01
ARKK: 1.30

Показатель коэффициента Шарпа FATEX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATEX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.38
FATEX
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и ARKK

Ни FATEX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.60%8.70%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FATEX и ARKK

Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.28%
-66.73%
FATEX
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и ARKK

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) составляет 20.75%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 23.40%. Это указывает на то, что FATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.75%
23.40%
FATEX
ARKK