PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FATEX с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FATEX и ARKK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FATEX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.53%
35.03%
FATEX
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FATEX:

1.23

ARKK:

0.41

Коэф-т Сортино

FATEX:

1.72

ARKK:

0.80

Коэф-т Омега

FATEX:

1.22

ARKK:

1.09

Коэф-т Кальмара

FATEX:

1.30

ARKK:

0.20

Коэф-т Мартина

FATEX:

5.84

ARKK:

1.02

Индекс Язвы

FATEX:

5.01%

ARKK:

14.40%

Дневная вол-ть

FATEX:

23.73%

ARKK:

36.18%

Макс. просадка

FATEX:

-82.59%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

FATEX:

-4.48%

ARKK:

-61.98%

Доходность по периодам

С начала года, FATEX показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции FATEX превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 13.93% против 12.47% соответственно.


FATEX

С начала года

34.62%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

5.84%

1 год

28.91%

5 лет

16.37%

10 лет

13.93%

ARKK

С начала года

11.82%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

34.07%

1 год

10.12%

5 лет

3.58%

10 лет

12.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FATEX и ARKK

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.


FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
График комиссии FATEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FATEX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FATEX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.230.41
Коэффициент Сортино FATEX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.720.80
Коэффициент Омега FATEX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.221.09
Коэффициент Кальмара FATEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.300.20
Коэффициент Мартина FATEX, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.841.02
FATEX
ARKK

Показатель коэффициента Шарпа FATEX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATEX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23
0.41
FATEX
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и ARKK

Ни FATEX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.60%8.70%1.18%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FATEX и ARKK

Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.48%
-61.98%
FATEX
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и ARKK

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) составляет 5.78%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что FATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.78%
11.52%
FATEX
ARKK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab