PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATEX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FATEX с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FATEX (Fidelity Advisor Technology Fund Class M) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both Technology Equities funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FATEX charges 1.21%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности FATEX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FATEX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FATEX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M		0.00%24.05%34.69%58.93%-36.34%26.95%63.52%50.18%-8.78%49.01%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between FATEX and ARKK is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FATEX and ARKK has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FATEX и ARKK

Секторы
FATEX
ARKK

Технологии

97.9%
26.4%

Потребительский циклический сектор

1.2%
13.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
10.9%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

27.4%

Промышленность

-

6.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FATEX
97.9%
ARKK
26.4%

Потребительский циклический сектор

FATEX
1.2%
ARKK
13.7%

Коммуникационные услуги

FATEX
0.8%
ARKK
10.9%

Сырьевые материалы

FATEX
0.0%
ARKK

-

Потребительский защитный сектор

FATEX

-

ARKK

-

Энергетика

FATEX

-

ARKK

-

Финансовые услуги

FATEX

-

ARKK
15.4%

Здравоохранение

FATEX

-

ARKK
27.4%

Промышленность

FATEX

-

ARKK
6.3%

Недвижимость

FATEX

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

FATEX

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class M

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с FATEX:
FATEX с EPGAXFATEX с FSCSXFATEX с VTAPXFATEX с FSBDXFATEX с FSELXFATEX с VGTFATEX с FSPSX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

FATEX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATEX
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATEX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FATEX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATEXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.35

—

Просадки

Сравнение просадок FATEX и ARKK

Загрузка графика...

Показатели просадок

FATEXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-80.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-31.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-48.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-30.13%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

14.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и ARKK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FATEXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

36.42%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

46.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

40.26%

—

Сравнение комиссий FATEX и ARKK

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и ARKK

Дивидендная доходность FATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M		12.39%12.39%8.86%4.29%4.07%13.60%8.26%2.48%25.20%8.44%1.60%4.60%

Часто задаваемые вопросы

FATEX and ARKK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FATEX и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор