PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FATEX с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FATEX с ARKK

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

FATEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FATEX или ARKK.

Корреляция

Корреляция между FATEX и ARKK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FATEX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FATEX:

0.11

ARKK:

0.59

Коэф-т Сортино

FATEX:

0.42

ARKK:

1.14

Коэф-т Омега

FATEX:

1.06

ARKK:

1.14

Коэф-т Кальмара

FATEX:

0.13

ARKK:

0.37

Коэф-т Мартина

FATEX:

0.36

ARKK:

2.01

Индекс Язвы

FATEX:

12.86%

ARKK:

13.82%

Дневная вол-ть

FATEX:

33.75%

ARKK:

44.70%

Макс. просадка

FATEX:

-82.59%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

FATEX:

-14.13%

ARKK:

-63.00%

Доходность по периодам

С начала года, FATEX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 1.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FATEX имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции ARKK немного отстают с 11.36%.

FATEX

С начала года

-2.48%

1 месяц

22.69%

6 месяцев

-8.68%

1 год

3.77%

3 года

17.78%

5 лет

11.79%

10 лет

11.58%

ARKK

С начала года

1.22%

1 месяц

27.35%

6 месяцев

2.75%

1 год

26.01%

3 года

10.65%

5 лет

-1.09%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class M

ARK Innovation ETF

Сравнение комиссий FATEX и ARKK

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
ARKK
ARK Innovation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FATEX и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FATEX
Ранг риск-скорректированной доходности FATEX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FATEX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FATEX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATEX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и ARKK

Ни FATEX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.60%8.70%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FATEX и ARKK

Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и ARKK

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) составляет 7.41%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что FATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...