Сравнение FATEX с FSCSX

С начала года, FATEX показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у FSCSX с доходностью -20.23%. За последние 10 лет акции FATEX превзошли акции FSCSX по среднегодовой доходности: 9.26% против 7.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FSCSX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FATEX на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа FSCSX равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATEX и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FATEX, ни FSCSX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, что больше максимальной просадки FSCSX в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и FSCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что FATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.