PortfoliosLab logo
Сравнение FATEX с FSCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FATEX и FSCSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FATEX и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
865.59%
4,928.91%
FATEX
FSCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FATEX:

0.00

FSCSX:

-0.01

Коэф-т Сортино

FATEX:

0.24

FSCSX:

0.17

Коэф-т Омега

FATEX:

1.03

FSCSX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FATEX:

0.00

FSCSX:

-0.01

Коэф-т Мартина

FATEX:

0.01

FSCSX:

-0.02

Индекс Язвы

FATEX:

11.93%

FSCSX:

8.31%

Дневная вол-ть

FATEX:

33.51%

FSCSX:

25.25%

Макс. просадка

FATEX:

-82.59%

FSCSX:

-58.42%

Текущая просадка

FATEX:

-24.28%

FSCSX:

-16.20%

Доходность по периодам

С начала года, FATEX показывает доходность -14.01%, что значительно ниже, чем у FSCSX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции FATEX уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 10.59% против 15.89% соответственно.


FATEX

С начала года

-14.01%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-18.40%

1 год

-2.51%

5 лет

10.55%

10 лет

10.59%

FSCSX

С начала года

-9.59%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

-3.10%

1 год

-0.08%

5 лет

12.15%

10 лет

15.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FATEX и FSCSX

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FSCSX в 0.67%.


График комиссии FATEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FATEX: 1.21%
График комиссии FSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSCSX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FATEX и FSCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FATEX
Ранг риск-скорректированной доходности FATEX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

FSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCSX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FATEX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FATEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FATEX: 0.00
FSCSX: -0.01
Коэффициент Сортино FATEX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FATEX: 0.24
FSCSX: 0.17
Коэффициент Омега FATEX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FATEX: 1.03
FSCSX: 1.02
Коэффициент Кальмара FATEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FATEX: 0.00
FSCSX: -0.01
Коэффициент Мартина FATEX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FATEX: 0.01
FSCSX: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа FATEX на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа FSCSX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATEX и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
-0.01
FATEX
FSCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и FSCSX

FATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.60%8.70%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
11.45%10.54%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%10.43%

Просадки

Сравнение просадок FATEX и FSCSX

Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, что больше максимальной просадки FSCSX в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и FSCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.28%
-16.20%
FATEX
FSCSX

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и FSCSX

Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) имеет более высокую волатильность в 20.75% по сравнению с Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) с волатильностью 16.45%. Это указывает на то, что FATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.75%
16.45%
FATEX
FSCSX