PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FATEX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FATEX и FSPSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FATEX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.84%
-4.94%
FATEX
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FATEX:

1.66

FSPSX:

0.14

Коэф-т Сортино

FATEX:

2.21

FSPSX:

0.28

Коэф-т Омега

FATEX:

1.29

FSPSX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FATEX:

1.73

FSPSX:

0.15

Коэф-т Мартина

FATEX:

8.04

FSPSX:

0.51

Индекс Язвы

FATEX:

4.86%

FSPSX:

3.61%

Дневная вол-ть

FATEX:

23.61%

FSPSX:

12.96%

Макс. просадка

FATEX:

-82.59%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

FATEX:

-1.52%

FSPSX:

-11.89%

Доходность по периодам

С начала года, FATEX показывает доходность 38.79%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции FATEX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 14.13% против 4.91% соответственно.


FATEX

С начала года

38.79%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

13.84%

1 год

39.13%

5 лет

17.00%

10 лет

14.13%

FSPSX

С начала года

0.72%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-4.94%

1 год

1.80%

5 лет

4.33%

10 лет

4.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FATEX и FSPSX

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
График комиссии FATEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FATEX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FATEX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.660.14
Коэффициент Сортино FATEX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.210.28
Коэффициент Омега FATEX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.291.03
Коэффициент Кальмара FATEX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.730.15
Коэффициент Мартина FATEX, с текущим значением в 8.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.040.51
FATEX
FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа FATEX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATEX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66
0.14
FATEX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и FSPSX

FATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.60%8.70%1.18%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
0.37%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FATEX и FSPSX

Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.52%
-11.89%
FATEX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и FSPSX

Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.83%
4.68%
FATEX
FSPSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab