PortfoliosLab logo
Сравнение FATEX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FATEX и FSPSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FATEX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
379.08%
162.53%
FATEX
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FATEX:

0.00

FSPSX:

0.75

Коэф-т Сортино

FATEX:

0.24

FSPSX:

1.13

Коэф-т Омега

FATEX:

1.03

FSPSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FATEX:

0.00

FSPSX:

0.93

Коэф-т Мартина

FATEX:

0.01

FSPSX:

2.69

Индекс Язвы

FATEX:

11.93%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

FATEX:

33.51%

FSPSX:

16.78%

Макс. просадка

FATEX:

-82.59%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

FATEX:

-24.28%

FSPSX:

-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, FATEX показывает доходность -14.01%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции FATEX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 10.59% против 5.58% соответственно.


FATEX

С начала года

-14.01%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-18.40%

1 год

-2.51%

5 лет

10.55%

10 лет

10.59%

FSPSX

С начала года

12.03%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

6.78%

1 год

12.57%

5 лет

11.31%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FATEX и FSPSX

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


График комиссии FATEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FATEX: 1.21%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FATEX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FATEX
Ранг риск-скорректированной доходности FATEX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FATEX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FATEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FATEX: 0.00
FSPSX: 0.75
Коэффициент Сортино FATEX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FATEX: 0.24
FSPSX: 1.13
Коэффициент Омега FATEX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FATEX: 1.03
FSPSX: 1.15
Коэффициент Кальмара FATEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FATEX: 0.00
FSPSX: 0.93
Коэффициент Мартина FATEX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FATEX: 0.01
FSPSX: 2.69

Показатель коэффициента Шарпа FATEX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATEX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.75
FATEX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и FSPSX

FATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.60%8.70%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.59%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок FATEX и FSPSX

Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.28%
-0.09%
FATEX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и FSPSX

Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) имеет более высокую волатильность в 20.75% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что FATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.75%
10.93%
FATEX
FSPSX