PortfoliosLab logo
Сравнение FATEX с VTAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FATEX и VTAPX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FATEX и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
314.89%
29.95%
FATEX
VTAPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FATEX:

0.00

VTAPX:

4.16

Коэф-т Сортино

FATEX:

0.24

VTAPX:

6.72

Коэф-т Омега

FATEX:

1.03

VTAPX:

1.97

Коэф-т Кальмара

FATEX:

0.00

VTAPX:

8.38

Коэф-т Мартина

FATEX:

0.01

VTAPX:

26.53

Индекс Язвы

FATEX:

11.93%

VTAPX:

0.29%

Дневная вол-ть

FATEX:

33.51%

VTAPX:

1.85%

Макс. просадка

FATEX:

-82.59%

VTAPX:

-5.33%

Текущая просадка

FATEX:

-24.28%

VTAPX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FATEX показывает доходность -14.01%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции FATEX превзошли акции VTAPX по среднегодовой доходности: 10.59% против 2.81% соответственно.


FATEX

С начала года

-14.01%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-18.40%

1 год

-2.51%

5 лет

10.55%

10 лет

10.59%

VTAPX

С начала года

3.70%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

4.14%

1 год

7.73%

5 лет

3.96%

10 лет

2.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FATEX и VTAPX

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%.


График комиссии FATEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FATEX: 1.21%
График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTAPX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FATEX и VTAPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FATEX
Ранг риск-скорректированной доходности FATEX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VTAPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTAPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FATEX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FATEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FATEX: 0.00
VTAPX: 4.16
Коэффициент Сортино FATEX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FATEX: 0.24
VTAPX: 6.72
Коэффициент Омега FATEX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FATEX: 1.03
VTAPX: 1.97
Коэффициент Кальмара FATEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FATEX: 0.00
VTAPX: 8.38
Коэффициент Мартина FATEX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FATEX: 0.01
VTAPX: 26.53

Показатель коэффициента Шарпа FATEX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VTAPX равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATEX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
4.16
FATEX
VTAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и VTAPX

FATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.60%8.70%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.73%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FATEX и VTAPX

Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и VTAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.28%
0
FATEX
VTAPX

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и VTAPX

Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) имеет более высокую волатильность в 20.75% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.75%
0.95%
FATEX
VTAPX