PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение FATEX с FSBDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FATEX и FSBDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Сравнение FATEX с FSBDX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX).

FATEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FSBDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FATEX или FSBDX.

Доходность

Сравнение доходности FATEX и FSBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FATEX:

0.28

FSBDX:

0.39

Коэф-т Сортино

FATEX:

0.64

FSBDX:

0.72

Коэф-т Омега

FATEX:

1.09

FSBDX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FATEX:

0.33

FSBDX:

0.40

Коэф-т Мартина

FATEX:

1.01

FSBDX:

1.23

Индекс Язвы

FATEX:

9.47%

FSBDX:

8.81%

Дневная вол-ть

FATEX:

32.82%

FSBDX:

28.30%

Макс. просадка

FATEX:

-82.59%

FSBDX:

-42.24%

Текущая просадка

FATEX:

-9.33%

FSBDX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FATEX показывает доходность -5.12%, что значительно выше, чем у FSBDX с доходностью -5.44%. За последние 10 лет акции FATEX превзошли акции FSBDX по среднегодовой доходности: 19.56% против 17.65% соответственно.

FATEX

С начала года

-5.12%

1 месяц

9.89%

6 месяцев

-4.87%

1 год

7.98%

3 года

23.21%

5 лет

19.59%

10 лет

19.56%

FSBDX

С начала года

-5.44%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

-2.97%

1 год

9.50%

3 года

25.39%

5 лет

19.03%

10 лет

17.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class M

Fidelity Series Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий FATEX и FSBDX

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FSBDX в 0.00%.

FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FATEX и FSBDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FATEX
Ранг риск-скорректированной доходности FATEX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSBDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSBDX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSBDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FATEX c FSBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FATEX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSBDX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATEX и FSBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и FSBDX

Дивидендная доходность FATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что сопоставимо с доходностью FSBDX в 9.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M		9.34%8.86%4.29%4.07%13.60%8.26%2.48%25.20%8.44%1.60%4.60%8.70%
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund		9.43%8.92%0.54%3.93%24.67%40.16%11.36%15.87%11.34%1.51%13.10%1.01%

Просадки

Сравнение просадок FATEX и FSBDX

Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, что больше максимальной просадки FSBDX в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и FSBDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и FSBDX

Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что FATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Последние обсуждения

dividends

new to the game so maybe dumb question....looking at qyld...are dividends included in performance numbers?

Dennis Nolen

24 мая 25 г. Posted in general
97

Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?

I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?

Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?

Thanks for reading!

Bob Peticolas

19 декабря 23 г. Posted in general
1K

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
614