PortfoliosLab logo
Сравнение FATEX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FATEX и VGT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FATEX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
551.30%
1,221.60%
FATEX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FATEX:

0.03

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

FATEX:

0.28

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

FATEX:

1.04

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

FATEX:

0.03

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

FATEX:

0.10

VGT:

1.44

Индекс Язвы

FATEX:

11.74%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

FATEX:

33.48%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

FATEX:

-82.59%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

FATEX:

-25.18%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, FATEX показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции FATEX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.25% против 18.48% соответственно.


FATEX

С начала года

-15.03%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

-18.74%

1 год

-1.05%

5 лет

11.04%

10 лет

10.25%

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FATEX и VGT

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии FATEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FATEX: 1.21%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FATEX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FATEX
Ранг риск-скорректированной доходности FATEX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FATEX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FATEX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FATEX: 0.03
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино FATEX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FATEX: 0.28
VGT: 0.72
Коэффициент Омега FATEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FATEX: 1.04
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара FATEX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FATEX: 0.03
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина FATEX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FATEX: 0.10
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа FATEX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATEX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.38
FATEX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и VGT

FATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.60%8.70%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FATEX и VGT

Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.18%
-16.71%
FATEX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и VGT

Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) имеет более высокую волатильность в 20.83% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 19.21%. Это указывает на то, что FATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.83%
19.21%
FATEX
VGT