PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAT с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAT с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAT (FAT Brands Inc.) is a stock, while HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Over the past 5 years, FAT returned -49.21%/yr vs 15.73%/yr for HLAL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAT и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -48.32%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.08%.

FAT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-48.32%
6 месяцев
-67.48%
1 год
-93.08%
3 года*
-62.85%
5 лет*
-49.21%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAT и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAT
FAT Brands Inc.		-48.32%-89.39%-3.66%32.64%-50.03%86.50%30.77%13.47%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between FAT and HLAL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAT Brands Inc.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с FAT:
FAT с NUFAT с HOLXFAT с NOKFAT с LUMNFAT с ACIFAT с POAGXFAT с VLVLY
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

FAT vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAT
Ранг доходности на риск FAT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAT c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FATHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
3.25

-4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.64
4.52

-7.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.54

1.57

-1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.20

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

19.39

-20.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAT vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

3.25

-4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

0.90

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.89

-1.30

Просадки

Сравнение просадок FAT и HLAL

Максимальная просадка FAT за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FATHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.48%

-33.57%

-63.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.21%

-10.20%

-84.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.59%

-21.67%

-74.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.48%

-23.18%

-74.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.48%

-0.61%

-96.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.87%

-5.00%

-44.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.77%

2.20%

+65.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и HLAL

Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 0.00%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FATHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.59%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.14%

9.97%

+68.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.56%

13.19%

+84.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.30%

17.60%

+48.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.25%

20.21%

+57.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и HLAL

FAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAT
FAT Brands Inc.		0.00%0.00%10.53%9.24%10.92%4.91%0.00%2.64%7.66%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAT and HLAL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.59%) compared to FAT (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAT dropped -97.48% vs HLAL's -33.57%.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAT и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор