Сравнение FAT с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAT Brands Inc. (FAT) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAT или HLAL.
Основные характеристики
FAT | HLAL | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 24.77% | 5.59% |
Дох-ть за 1 год | 32.06% | 22.82% |
Дох-ть за 3 года | 2.18% | 9.94% |
Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.80 |
Дневная вол-ть | 45.69% | 12.24% |
Макс. просадка | -81.65% | -33.57% |
Current Drawdown | -33.81% | -1.09% |
Корреляция
Корреляция между FAT и HLAL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAT и HLAL
С начала года, FAT показывает доходность 24.77%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 5.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAT c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAT и HLAL
Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности HLAL в 0.55%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT Brands Inc. | 7.52% | 9.24% | 10.92% | 4.91% | 0.00% | 6.37% | 18.88% |
Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.55% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAT и HLAL
Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAT и HLAL
FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.