PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAST с TJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FAST с TJX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FAST (Fastenal Company) and TJX (The TJX Companies, Inc.) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FAST returned 18.35%/yr vs 17.67%/yr for TJX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAST и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у TJX с доходностью 9.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAST имеют среднегодовую доходность 18.35%, а акции TJX немного отстают с 17.67%.

FAST

1 день
-1.01%
1 месяц
6.56%
С начала года
16.13%
6 месяцев
9.45%
1 год
11.61%
3 года*
20.55%
5 лет*
15.30%
10 лет*
18.35%

TJX

1 день
-0.64%
1 месяц
13.50%
С начала года
9.60%
6 месяцев
7.43%
1 год
36.69%
3 года*
28.92%
5 лет*
22.51%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAST и TJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAST
Fastenal Company		16.13%13.98%13.53%41.31%-24.34%34.06%36.60%45.08%-1.61%19.66%
TJX
The TJX Companies, Inc.		9.60%28.73%30.56%19.69%6.73%12.83%12.25%38.76%18.94%3.46%

Correlation

The correlation between FAST and TJX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.33

The correlation between FAST and TJX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAST:

$53.06B

TJX:

$187.41B

EPS

FAST:

$1.13

TJX:

$5.15

Коэффициент P/E

FAST:

40.81

TJX:

32.51

Коэффициент PEG

FAST:

4.79

TJX:

2.05

Коэффициент P/S

FAST:

6.28

TJX:

3.06

Коэффициент P/B

FAST:

13.30

TJX:

5.18

Общая выручка (12 мес.)

FAST:

$8.44B

TJX:

$61.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAST:

$3.79B

TJX:

$19.36B

EBITDA (12 мес.)

FAST:

$1.80B

TJX:

$8.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fastenal Company

The TJX Companies, Inc.

Часто сравнивают с FAST:
FAST с ^SP500TRFAST с EMRFAST с ITWFAST с JCIFAST с DCIFAST с FERGFAST с ROK
Часто сравнивают с TJX:
TJX с ROSTTJX с BURLTJX с DGTJX с DETJX с KSSTJX с PLDTJX с UL

Доходность на риск

FAST vs. TJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAST
Ранг доходности на риск FAST: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг доходности на риск TJX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAST c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASTTJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.05

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
3.06

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

3.38

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

12.57

-11.50

FAST vs. TJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAST и TJX

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и TJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASTTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-64.59%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-10.89%

-11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-11.04%

-10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-27.68%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-42.55%

+11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-0.64%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-13.07%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.96%

2.93%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и TJX

Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.33%, в то время как у The TJX Companies, Inc. (TJX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASTTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

7.69%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

14.35%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.91%

18.05%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

22.33%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

26.07%

+0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAST и TJX

Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности TJX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAST
Fastenal Company		2.00%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.05%1.07%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAST и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
2.20B
14.32B
(FAST) Общая выручка
(TJX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FAST и TJX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fastenal Company и The TJX Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
44.6%
31.3%
Активы портфеля
FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

FAST and TJX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TJX has higher volatility (7.69%) compared to FAST (6.33%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs TJX's -64.59%.

TJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAST и TJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор