PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAST с CACI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FAST с CACI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FAST (Fastenal Company) and CACI (CACI International Inc) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while CACI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, FAST returned 18.35%/yr vs 17.92%/yr for CACI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAST и CACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и CACI International Inc (CACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у CACI с доходностью -4.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAST имеют среднегодовую доходность 18.35%, а акции CACI немного отстают с 17.92%.

FAST

1 день
-1.01%
1 месяц
6.56%
С начала года
16.13%
6 месяцев
9.45%
1 год
11.61%
3 года*
20.55%
5 лет*
15.30%
10 лет*
18.35%

CACI

1 день
-2.28%
1 месяц
4.23%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
-10.55%
1 год
12.62%
3 года*
15.94%
5 лет*
13.96%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAST и CACI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAST
Fastenal Company		16.13%13.98%13.53%41.31%-24.34%34.06%36.60%45.08%-1.61%19.66%
CACI
CACI International Inc		-4.74%31.86%24.76%7.74%11.66%7.97%-0.26%73.57%8.83%6.48%

Correlation

The correlation between FAST and CACI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.27

The correlation between FAST and CACI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAST:

$53.06B

CACI:

$11.25B

EPS

FAST:

$1.13

CACI:

$18.36

Коэффициент P/E

FAST:

40.81

CACI:

27.64

Коэффициент PEG

FAST:

4.79

CACI:

4.73

Коэффициент P/S

FAST:

6.28

CACI:

1.23

Коэффициент P/B

FAST:

13.30

CACI:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

FAST:

$8.44B

CACI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAST:

$3.79B

CACI:

$854.30M

EBITDA (12 мес.)

FAST:

$1.80B

CACI:

$1.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fastenal Company

CACI International Inc

Часто сравнивают с FAST:
FAST с ^SP500TRFAST с EMRFAST с ITWFAST с JCIFAST с DCIFAST с FERGFAST с ROK
Часто сравнивают с CACI:
CACI с SAICCACI с ACACACI с BRCACI с VOOCACI с GIBCACI с QQQCACI с XLI

Доходность на риск

FAST vs. CACI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAST
Ранг доходности на риск FAST: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CACI
Ранг доходности на риск CACI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAST c CACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASTCACIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.40

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.81

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

0.46

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

1.10

-0.04

FAST vs. CACI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CACI равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и CACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAST и CACI

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и CACI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASTCACIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-62.89%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-27.36%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-42.88%

+20.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-42.88%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-42.88%

+12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-23.35%

+16.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-19.09%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.96%

11.48%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и CACI

Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.33%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASTCACIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

7.46%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

23.79%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.91%

32.13%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

26.95%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

28.08%

-1.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAST и CACI

Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CACI
CACI International Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAST
Fastenal Company		2.00%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAST и CACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B20222023202420252026
2.20B
2.35B
(FAST) Общая выручка
(CACI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FAST и CACI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fastenal Company и CACI International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
44.6%
9.7%
Активы портфеля
FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

CACI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

CACI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

CACI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

FAST and CACI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CACI has higher volatility (7.46%) compared to FAST (6.33%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs CACI's -62.89%.

FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAST и CACI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор