PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASOX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASOX с VMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

FASOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FASOX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASOX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		6.37%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Доходность по периодам

С начала года, FASOX показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASOX имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции VMVAX немного впереди с 10.19%.

FASOX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.37%
6 месяцев
10.01%
1 год
24.20%
3 года*
10.34%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.08%

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с SMVTXFASOX с ARFFXFASOX с NMAVXFASOX с ACMVXFASOX с ACLAXFASOX с FSLSX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO

Сравнение комиссий FASOX и VMVAX

FASOX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FASOX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASOX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASOXVMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.54

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.47

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

6.86

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASOX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASOX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASOX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASOXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.27

Корреляция

Корреляция между FASOX и VMVAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASOX и VMVAX

Дивидендная доходность FASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности VMVAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		8.49%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FASOX и VMVAX

Максимальная просадка FASOX за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASOX и VMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASOXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-43.07%

-26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-12.42%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.34%

-19.75%

-14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-43.07%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-4.72%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-4.41%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.67%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FASOX и VMVAX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FASOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASOXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.24%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

8.75%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

16.36%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

16.09%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.80%

+3.17%