PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASOX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASOX с VMFVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

FASOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FASOX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASOX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		3.45%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, FASOX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASOX имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции VMFVX немного впереди с 10.07%.

FASOX

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.92%
С начала года
3.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
21.59%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.77%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с SMVTXFASOX с ARFFXFASOX с NMAVXFASOX с FSLSXFASOX с ACMVXFASOX с ACLAX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий FASOX и VMFVX

FASOX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FASOX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASOX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASOXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.63

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.03

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.91

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

3.44

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASOX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASOX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASOX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASOXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.63

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между FASOX и VMFVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASOX и VMFVX

Дивидендная доходность FASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		8.73%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FASOX и VMFVX

Максимальная просадка FASOX за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASOX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASOXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-45.79%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-14.52%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.34%

-22.46%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-45.79%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-7.59%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-5.52%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.84%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FASOX и VMFVX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 5.25% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASOXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.31%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

11.35%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

20.59%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

19.55%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

21.88%

+0.07%