PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASOX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASOX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FASOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FASOX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASOX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		3.45%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FASOX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 9.77% против 31.42% соответственно.

FASOX

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.92%
С начала года
3.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
21.59%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.77%

FSELX

1 день
-4.27%
1 месяц
-9.75%
С начала года
0.00%
6 месяцев
7.40%
1 год
85.27%
3 года*
43.05%
5 лет*
30.67%
10 лет*
31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с SMVTXFASOX с ARFFXFASOX с NMAVXFASOX с ACLAXFASOX с ACMVXFASOX с FSLSX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FASOX и FSELX

FASOX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FASOX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASOX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASOXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.07

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.72

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

4.58

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

18.71

-13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASOX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASOX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASOX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASOXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.07

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.80

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.91

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между FASOX и FSELX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASOX и FSELX

Дивидендная доходность FASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что меньше доходности FSELX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		8.73%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		11.11%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FASOX и FSELX

Максимальная просадка FASOX за все время составила -69.86%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASOX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASOXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-82.54%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-17.23%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.34%

-46.37%

+12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-46.37%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-14.38%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-28.82%

+19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.21%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FASOX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) составляет 5.25%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FASOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASOXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

10.47%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

24.91%

-12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

40.89%

-18.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

38.58%

-17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

34.71%

-12.76%