PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 7.03% против 13.92% соответственно.

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий FASMX и WFSPX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FASMX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.96

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.47

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.49

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

7.15

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.96

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.13

+0.70

Корреляция

Корреляция между FASMX и WFSPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и WFSPX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и WFSPX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-58.21%

+20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-12.11%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-24.51%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-33.74%

+12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-6.51%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-12.84%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.53%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и WFSPX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) составляет 4.12%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.17%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

9.44%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

18.21%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

16.88%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

18.00%

-8.75%