PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 7.03% против 8.96% соответственно.

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий FASMX и FASGX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund

Доходность на риск

FASMX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.01

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.00

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

8.74

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.60

+0.22

Корреляция

Корреляция между FASMX и FASGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и FASGX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и FASGX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-47.35%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-9.07%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-23.54%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-27.20%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-5.77%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.74%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.07%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и FASGX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.30%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

8.12%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

13.00%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

12.18%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

12.58%

-3.33%