PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASIX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASIX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FASIX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASIX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		0.26%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, FASIX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 4.21% против 10.88% соответственно.

FASIX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.00%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.69%
1 год
8.41%
3 года*
6.62%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.21%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с TSITXFASIX с INPFXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с HDV
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий FASIX и TSAIX

FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

FASIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASIXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.10

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.62

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.45

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

6.28

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASIX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASIXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.10

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.62

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.67

+0.43

Корреляция

Корреляция между FASIX и TSAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и TSAIX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.18%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок FASIX и TSAIX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASIXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-34.58%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-11.72%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-28.28%

+14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.86%

-34.58%

+20.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-7.52%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-4.96%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.71%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и TSAIX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 2.17%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASIXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

6.34%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

10.26%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

17.32%

-12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

16.20%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

17.62%

-13.02%