PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASIX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FASIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		-0.58%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, FASIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 4.12% против 8.27% соответственно.

FASIX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.82%
3 года*
6.33%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.12%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с TSITXFASIX с INPFXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с HDV
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий FASIX и IOEZX

FASIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund

Доходность на риск

FASIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.28

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.84

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.62

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

6.69

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.28

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.50

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.39

+0.70

Корреляция

Корреляция между FASIX и IOEZX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и IOEZX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.21%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FASIX и IOEZX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-56.15%

+36.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-11.71%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-21.47%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.86%

-38.12%

+24.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-4.99%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-8.64%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.84%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и IOEZX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.94%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.25%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

8.69%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

15.56%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

13.90%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

16.44%

-11.84%