PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASIX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASIX с FIKFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FASIX (Fidelity Asset Manager 20% Fund) and FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) are both mutual funds - FASIX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while FIKFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FASIX returned 4.49%/yr vs 4.24%/yr for FIKFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FASIX charges 0.51%/yr vs 0.12%/yr for FIKFX.

Доходность

Сравнение доходности FASIX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASIX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции FASIX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 4.49% против 4.24% соответственно.

FASIX

1 день
0.20%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.52%
6 месяцев
4.81%
1 год
11.66%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.49%

FIKFX

1 день
0.08%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.33%
1 год
10.42%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASIX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		4.52%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		4.19%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Correlation

The correlation between FASIX and FIKFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г.

0.93

The correlation between FASIX and FIKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FASIX и FIKFX

Секторы
FASIX
FIKFX

Технологии

26.6%
25.8%

Финансовые услуги

16.2%
17.2%

Промышленность

12.8%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

8.8%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Сырьевые материалы

4.4%
4.1%

Энергетика

3.8%
4.7%

Недвижимость

2.7%
2.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Технологии

FASIX
26.6%
FIKFX
25.8%

Финансовые услуги

FASIX
16.2%
FIKFX
17.2%

Промышленность

FASIX
12.8%
FIKFX
11.7%

Потребительский циклический сектор

FASIX
9.4%
FIKFX
9.4%

Здравоохранение

FASIX
8.8%
FIKFX
9.1%

Коммуникационные услуги

FASIX
7.9%
FIKFX
8.0%

Потребительский защитный сектор

FASIX
4.9%
FIKFX
5.2%

Сырьевые материалы

FASIX
4.4%
FIKFX
4.1%

Энергетика

FASIX
3.8%
FIKFX
4.7%

Недвижимость

FASIX
2.7%
FIKFX
2.1%

Коммунальные услуги

FASIX
2.5%
FIKFX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с INPFXFASIX с TSITXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с AOM
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с FIPDXFIKFX с VTMFXFIKFX с PRBLXFIKFX с BNDW

Доходность на риск

FASIX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASIX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASIXFIKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.63

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.92

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.54

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.15

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

14.03

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASIX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASIXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.96

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.01

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FASIX и FIKFX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и FIKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASIXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-15.03%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-3.32%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

-4.76%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-15.03%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.86%

-15.03%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.72%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.74%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и FIKFX

Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) имеют волатильность 1.53% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASIXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.49%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

3.31%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.98%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

5.12%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.44%

+0.20%

Сравнение комиссий FASIX и FIKFX

FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и FIKFX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FIKFX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.02%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.19%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FASIX and FIKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FASIX has higher volatility (1.53%) compared to FIKFX (1.49%). In terms of maximum drawdown, FASIX dropped -19.61% vs FIKFX's -15.03%.

FASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASIX и FIKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор