Сравнение FIKFX с VTMFX
FIKFX (Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Class) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FIKFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index. Over the past 10 years, FIKFX returned 4.11%/yr vs 8.47%/yr for VTMFX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FIKFX charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности FIKFX и VTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIKFX показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции FIKFX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 4.11% против 8.47% соответственно.
FIKFX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 4.26%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.11%
- Всё время*
- 3.97%
VTMFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 6.56%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.47%
- Всё время*
- 7.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FIKFX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKFX Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Class | 4.26% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 6.56% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Correlation
The correlation between FIKFX and VTMFX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2009 г. | 0.75 |
The correlation between FIKFX and VTMFX shifts across timeframes, from 0.70 (10 years) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKFX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
FIKFX
VTMFX
Сравнение FIKFX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIKFX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.46 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 10.99 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIKFX и VTMFX
Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и VTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKFX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -28.49% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -5.38% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -10.61% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.03% | -17.40% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.03% | -21.87% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -3.53% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.20% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKFX и VTMFX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Class (FIKFX) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKFX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.26% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 5.48% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 6.75% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 8.60% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 9.15% | -4.67% |
Сравнение комиссий FIKFX и VTMFX
FIKFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKFX и VTMFX
Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VTMFX в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKFX Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Class | 2.85% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.18% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FIKFX and VTMFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMFX has higher volatility (2.26%) compared to FIKFX (1.45%). In terms of maximum drawdown, FIKFX dropped -15.03% vs VTMFX's -28.49%.
VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIKFX и VTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор