PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIKFX с VTMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKFX с VTMFX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIKFX или VTMFX.

Корреляция

Корреляция между FIKFX и VTMFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIKFX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIKFX:

1.28

VTMFX:

0.63

Коэф-т Сортино

FIKFX:

1.90

VTMFX:

0.96

Коэф-т Омега

FIKFX:

1.24

VTMFX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIKFX:

1.45

VTMFX:

0.56

Коэф-т Мартина

FIKFX:

5.80

VTMFX:

2.20

Индекс Язвы

FIKFX:

1.03%

VTMFX:

2.71%

Дневная вол-ть

FIKFX:

4.61%

VTMFX:

9.08%

Макс. просадка

FIKFX:

-15.37%

VTMFX:

-28.49%

Текущая просадка

FIKFX:

-0.68%

VTMFX:

-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, FIKFX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции FIKFX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 2.36% против 7.16% соответственно.

FIKFX

С начала года

1.82%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

0.89%

1 год

5.96%

5 лет

2.37%

10 лет

2.36%

VTMFX

С начала года

-1.56%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

-2.48%

1 год

5.63%

5 лет

8.31%

10 лет

7.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIKFX и VTMFX

FIKFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIKFX и VTMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKFX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMFX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIKFX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIKFX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа VTMFX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKFX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKFX и VTMFX

Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VTMFX в 2.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		2.87%3.13%2.85%2.86%1.43%1.25%2.06%2.05%1.53%1.53%1.89%2.83%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.22%2.08%1.94%1.85%1.38%1.73%2.06%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FIKFX и VTMFX

Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIKFX и VTMFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...