PortfoliosLab logo
Сравнение FIKFX с VTMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIKFX и VTMFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIKFX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.36%
217.10%
FIKFX
VTMFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIKFX:

1.40

VTMFX:

0.64

Коэф-т Сортино

FIKFX:

2.02

VTMFX:

0.94

Коэф-т Омега

FIKFX:

1.26

VTMFX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIKFX:

1.22

VTMFX:

0.55

Коэф-т Мартина

FIKFX:

6.29

VTMFX:

2.33

Индекс Язвы

FIKFX:

1.04%

VTMFX:

2.52%

Дневная вол-ть

FIKFX:

4.69%

VTMFX:

9.12%

Макс. просадка

FIKFX:

-15.37%

VTMFX:

-28.49%

Текущая просадка

FIKFX:

-1.59%

VTMFX:

-6.13%

Доходность по периодам

С начала года, FIKFX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции FIKFX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 2.18% против 6.87% соответственно.


FIKFX

С начала года

0.88%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

0.34%

1 год

6.38%

5 лет

2.17%

10 лет

2.18%

VTMFX

С начала года

-3.63%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-2.65%

1 год

5.28%

5 лет

8.32%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIKFX и VTMFX

FIKFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIKFX: 0.12%
График комиссии VTMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMFX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIKFX и VTMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKFX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

VTMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMFX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIKFX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIKFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIKFX: 1.40
VTMFX: 0.64
Коэффициент Сортино FIKFX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIKFX: 2.02
VTMFX: 0.94
Коэффициент Омега FIKFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIKFX: 1.26
VTMFX: 1.13
Коэффициент Кальмара FIKFX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIKFX: 1.22
VTMFX: 0.55
Коэффициент Мартина FIKFX, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIKFX: 6.29
VTMFX: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа FIKFX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VTMFX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKFX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
0.64
FIKFX
VTMFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKFX и VTMFX

Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VTMFX в 2.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
2.99%3.13%2.85%2.86%1.43%1.25%2.06%2.05%1.53%1.53%1.89%2.83%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
2.26%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%1.44%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FIKFX и VTMFX

Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.59%
-6.13%
FIKFX
VTMFX

Волатильность

Сравнение волатильности FIKFX и VTMFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57%
6.23%
FIKFX
VTMFX