Сравнение FASIX с FBND

С начала года, FASIX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FASIX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 4.21% против 2.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FASIX и FBND составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности FBND в 4.73%

Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и FBND.

Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.