Сравнение FASIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FASIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | -0.58% | 9.58% | 5.34% | 8.00% | -10.20% | 4.04% | 8.62% | 10.64% | -1.63% | 6.60% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FASIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 4.12% против 4.99% соответственно.
FASIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 4.12%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASIX и BERIX
FASIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FASIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FASIX
BERIX
Сравнение FASIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.54 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 3.26 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.62 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 17.20 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.54 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.07 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FASIX и BERIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и BERIX
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.21% | 3.21% | 3.34% | 3.17% | 4.55% | 1.63% | 2.16% | 3.02% | 4.11% | 3.23% | 1.85% | 3.95% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и BERIX
Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, примерно равная максимальной просадке BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -20.34% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -2.95% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -15.73% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.86% | -20.34% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.25% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -2.60% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.79% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и BERIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.47% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 4.28% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 5.38% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 5.94% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 6.00% | -1.40% |