PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASGX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASGX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FASGX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASGX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FASGX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.96% против 3.00% соответственно.

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 70% Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий FASGX и SCLAX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

FASGX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASGX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.96

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.75

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.24

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

9.02

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASGX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.96

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.10

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.96

-0.35

Корреляция

Корреляция между FASGX и SCLAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и SCLAX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и SCLAX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASGXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-5.59%

-41.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-2.32%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-5.59%

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

-5.59%

-21.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-1.84%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-1.15%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.58%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и SCLAX

Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASGXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

1.19%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

2.01%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

2.66%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

3.07%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

2.75%

+9.83%