PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASGX с LIRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASGX с LIRAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund) and LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) are both mutual funds - FASGX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while LIRAX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FASGX returned 10.01%/yr vs 5.70%/yr for LIRAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FASGX charges 0.67%/yr vs 0.44%/yr for LIRAX.

Доходность

Сравнение доходности FASGX и LIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у LIRAX с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции FASGX превзошли акции LIRAX по среднегодовой доходности: 10.01% против 5.70% соответственно.

FASGX

1 день
0.51%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.93%
6 месяцев
12.90%
1 год
26.54%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.01%

LIRAX

1 день
0.19%
1 месяц
2.21%
С начала года
5.70%
6 месяцев
5.87%
1 год
14.33%
3 года*
9.86%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASGX и LIRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		11.93%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		5.70%12.09%5.84%11.22%-15.49%6.42%11.05%15.60%-3.79%10.43%

Correlation

The correlation between FASGX and LIRAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.91

The correlation between FASGX and LIRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 70% Fund

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с SPY
Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с VTWNXLIRAX с FMILLIRAX с VFV.TOLIRAX с SPYLIRAX с TSWE.ASLIRAX с IRTRLIRAX с IRSOX

Доходность на риск

FASGX vs. LIRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASGX c LIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGXLIRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.61

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.78

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.37

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

15.02

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASGX vs. LIRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIRAX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и LIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGXLIRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.61

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FASGX и LIRAX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки LIRAX в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и LIRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASGXLIRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-20.67%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-4.29%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-7.63%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-20.67%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

-20.67%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-2.94%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.96%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и LIRAX

Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что FASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASGXLIRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

1.98%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

4.52%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

5.55%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

7.83%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

7.50%

+5.15%

Сравнение комиссий FASGX и LIRAX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии LIRAX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и LIRAX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности LIRAX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		6.55%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.34%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FASGX and LIRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FASGX has higher volatility (3.30%) compared to LIRAX (1.98%). In terms of maximum drawdown, FASGX dropped -47.35% vs LIRAX's -20.67%.

LIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASGX и LIRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор