Сравнение FASGX с HSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX).
FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FASGX и HSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASGX и HSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 1.71% | 12.79% | 10.76% | 4.64% | -11.14% | 42.76% | 2.56% | 19.91% | -15.88% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FASGX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у HSFNX с доходностью 1.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASGX имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции HSFNX немного впереди с 9.22%.
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
HSFNX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASGX и HSFNX
FASGX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HSFNX в 1.58%.
Доходность на риск
FASGX vs. HSFNX — Ранг доходности на риск
FASGX
HSFNX
Сравнение FASGX c HSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASGX | HSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.79 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.22 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.66 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 4.09 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASGX | HSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.79 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.19 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.32 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.17 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FASGX и HSFNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и HSFNX
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности HSFNX в 10.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 10.80% | 10.99% | 5.97% | 4.63% | 9.14% | 0.97% | 0.91% | 3.43% | 7.34% | 8.19% | 12.46% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок FASGX и HSFNX
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки HSFNX в -70.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и HSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASGX | HSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -70.18% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -13.61% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -43.00% | +19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.20% | -50.68% | +23.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -9.62% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -26.14% | +19.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 5.52% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и HSFNX
Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) имеют волатильность 5.30% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASGX | HSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.09% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 18.25% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 27.98% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 27.61% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 29.29% | -16.71% |