PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASGX с HSFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASGX с HSFNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund) and HSFNX (Hennessy Small Cap Financial Fund) are both mutual funds - FASGX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while HSFNX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FASGX returned 9.95%/yr vs 8.87%/yr for HSFNX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FASGX charges 0.67%/yr vs 1.58%/yr for HSFNX.

Доходность

Сравнение доходности FASGX и HSFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у HSFNX с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции FASGX превзошли акции HSFNX по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.87% соответственно.

FASGX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.98%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.13%
1 год
25.26%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.95%

HSFNX

1 день
-2.86%
1 месяц
-3.45%
С начала года
4.05%
6 месяцев
3.20%
1 год
27.88%
3 года*
19.43%
5 лет*
4.12%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASGX и HSFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		11.27%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		4.05%12.79%10.76%4.64%-11.14%42.76%2.56%19.91%-15.88%-0.20%

Correlation

The correlation between FASGX and HSFNX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.63

The correlation between FASGX and HSFNX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Hennessy Small Cap Financial Fund

Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с SPY
Часто сравнивают с HSFNX:
HSFNX с PMJIXHSFNX с GAFSXHSFNX с FLCHSFNX с XSMOHSFNX с RYKIXHSFNX с SBFAXHSFNX с RMBKX

Доходность на риск

FASGX vs. HSFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HSFNX
Ранг доходности на риск HSFNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSFNX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSFNX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSFNX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSFNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSFNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASGX c HSFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGXHSFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.08

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.62

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.92

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

5.03

+9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASGX vs. HSFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа HSFNX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и HSFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGXHSFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.08

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.15

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.30

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.18

+0.45

Просадки

Сравнение просадок FASGX и HSFNX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки HSFNX в -70.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и HSFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASGXHSFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-70.18%

+22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-13.61%

+5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-27.33%

+14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-43.00%

+19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

-50.68%

+23.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-7.55%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-26.02%

+19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

5.20%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и HSFNX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 3.37%, в то время как у Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASGXHSFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.29%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

15.75%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

24.21%

-13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

27.47%

-15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

29.33%

-16.68%

Сравнение комиссий FASGX и HSFNX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HSFNX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и HSFNX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности HSFNX в 10.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		6.59%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		10.56%10.99%5.97%4.63%9.14%0.97%0.91%3.43%7.34%8.19%12.46%7.38%

Часто задаваемые вопросы

FASGX and HSFNX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSFNX has higher volatility (6.29%) compared to FASGX (3.37%). In terms of maximum drawdown, FASGX dropped -47.35% vs HSFNX's -70.18%.

FASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASGX и HSFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор