Сравнение FASGX с BSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX).
FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FASGX и BSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASGX и BSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -2.99% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -7.08% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FASGX показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у BSPIX с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям BSPIX по среднегодовой доходности: 8.70% против 13.55% соответственно.
FASGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.70%
BSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASGX и BSPIX
FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии BSPIX в 0.10%.
Доходность на риск
FASGX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск
FASGX
BSPIX
Сравнение FASGX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASGX | BSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.29 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.05 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 5.09 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASGX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FASGX и BSPIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и BSPIX
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности BSPIX в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.56% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.53% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок FASGX и BSPIX
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и BSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASGX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -33.75% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -12.11% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -24.55% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.20% | -33.75% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -8.91% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -3.98% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.49% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и BSPIX
Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASGX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.24% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 9.08% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 18.06% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 16.84% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 17.99% | -5.43% |