Сравнение FASGX с BSPIX
FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund) and BSPIX (iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class) are both mutual funds - FASGX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while BSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FASGX returned 9.81%/yr vs 15.19%/yr for BSPIX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. FASGX charges 0.66%/yr vs 0.10%/yr for BSPIX.
Доходность
Сравнение доходности FASGX и BSPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASGX показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у BSPIX с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям BSPIX по среднегодовой доходности: 9.81% против 15.19% соответственно.
FASGX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.81%
- Всё время*
- 8.30%
BSPIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 12.99%
- С начала года
- 13.69%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.19%
- Всё время*
- 13.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FASGX и BSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 12.96% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 13.69% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
Correlation
The correlation between FASGX and BSPIX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.94 |
The correlation between FASGX and BSPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASGX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск
FASGX
BSPIX
Сравнение FASGX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASGX | BSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.65 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 11.38 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASGX и BSPIX
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и BSPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASGX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -33.75% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -8.91% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.80% | -18.74% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -24.55% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.20% | -33.75% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -3.90% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.07% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и BSPIX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 3.51%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASGX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.13% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 10.33% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 12.94% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 17.02% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 18.05% | -5.36% |
Сравнение комиссий FASGX и BSPIX
FASGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BSPIX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и BSPIX
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности BSPIX в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.54% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 6.49% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FASGX and BSPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BSPIX has higher volatility (4.13%) compared to FASGX (3.51%). In terms of maximum drawdown, FASGX dropped -47.35% vs BSPIX's -33.75%.
FASGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FASGX и BSPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор